2022: THỊ TRƯỜNG DAO ĐỘNG MẠNH, ĐI NGANG

”Xu hướng là bạn của bạn cho đến cuối khi nó uốn cong”. -Ed Seykota

Khi bạn có lợi thế trong hệ thống giao dịch của mình, các khoản thắng và thua của bạn sẽ được phân phối ngẫu nhiên. Bạn sẽ không biết khi nào mình sẽ bắt được xu hướng lớn hay sự đảo chiều lớn và thắng lớn. Nếu trong lịch sử bạn giành được 50% chiến thắng với hệ thống của mình, bạn sẽ không biết mười giao dịch nào trong số hai mươi giao dịch tiếp theo của mình sẽ là người chiến thắng và mười giao dịch nào sẽ là kẻ thua cuộc. Nếu bạn biết giao dịch thắng trung bình của mình là 2000 đô la và giao dịch thua trung bình của bạn là 500 đô la, bạn không biết điều này sẽ diễn ra như thế nào trong dài hạn. Trong hai mươi giao dịch tiếp theo, chiến thắng lớn nhất của bạn có thể là $ 7000 và khoản lỗ lớn nhất của bạn chỉ là $ 1000, nhưng bạn phải thực hiện tất cả các lệnh mua của mình để không bỏ lỡ các chiến thắng lớn và bạn cũng phải cắt lỗ tất cả các lệnh dừng lỗ để không bị thua nhiều hơn hơn $ 1000.

Giao dịch thực sự là một trò chơi xác suất và thực sự là toán học không phải là một chuyến đi của bản ngã hay sự thông minh. Trong giao dịch theo xu hướng, bạn chỉ đơn giản là đặt cược rằng trong dài hạn sẽ có nhiều xu hướng hơn là không và bạn sẽ xác định được chúng và đi theo chúng chừng nào chúng còn tiếp tục. Ý tưởng rằng cá nhân bạn đúng hay sai sẽ mờ dần vì bạn không giao dịch, hệ thống của bạn là vậy. Kỳ vọng thành công của bạn phải phản ánh quá trình thử nghiệm lịch sử đối với hệ thống của bạn.

Quy tắc để xác định tỉ trọng, kích cỡ vị thế, khối lượng giao dịch của Ed Seykota:

1. Đặt cược đủ cao để tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa khi bạn thắng.

2. Đặt cược đủ thấp để bạn ổn về tài chính và tâm lý khi thua.

3. Nếu (1) và (2) không trùng nhau, không giao dịch.

Tôi nghĩ rằng ở năm 2022, chúng ta cần triệt để thực hiện qui tắc trên của Ed Seykota, vì cuộc chơi khi thị trường dao động mạnh đó là mua khi đám đông sợ hãi, chán nản và bán khi họ tham lam, hưng phấn. Tuy nhiên, khi chúng ta vào lệnh để tránh mình cũng bị cuốn theo tâm lý đám đông, nhưng mà trong điều kiện khó khăn của thị trường chung. Với các khoản lãi sẽ nhỏ hơn, nhưng khoản lỗ có thể lớn hơn và diễn ra nhanh hơn, thì việc cần phải có sự kiên nhẫn và kỷ luật để tham gia đúng thời điểm thị trường. —> việc dùng qui tắc trên của Ed Seykota là rất cần thiết.